美債也能主動操作！統一投信推00987D　量化策略搶攻降息與避險雙行情

財經中心／綜合報導

面對全球金融市場震盪加劇，統一投信推出旗下首檔主動式債券ETF「統一美國公債量化增益主動式ETF」（00987D），以美國公債為核心配置，結合量化投資策略，透過主動調整債券存續期間、持債部位及匯率避險比例，協助投資人在市場波動期間兼顧收益與風險控管。

統一投信表示，00987D自8月5日至8月7日展開募集，預計8月26日掛牌上市（實際日期依主管機關核准為準），發行價每股10元，最低1萬元即可參與，採季配息機制，保管銀行為第一商業銀行。

根據彭博統計，截至去年底，美國公債過去15年與全球主要股市普遍呈現負相關，與MSCI世界股票指數相關係數為負0.19；與標普500、那斯達克及費城半導體指數相關係數分別為負0.20、負0.17及負0.18，與台股加權指數及中國上證指數亦維持負相關，顯示美債具備分散股市波動風險的效果。統一投信指出，近年債券市場受到聯準會政策與總體經濟變化影響，價格波動加劇，傳統被動持有策略較難掌握投資節奏，因此00987D將透過量化模型分析利率循環、市場情緒及總經數據，在多頭行情積極爭取資本利得，空頭階段則適度降低投資組合波動，提升整體投資效率。

擬任基金經理人葉尚鑫表示，主動式操作可因應市場快速變化，即時調整投資組合，協助投資人在不同景氣循環中掌握美債投資機會，同時降低市場劇烈震盪帶來的衝擊。